GIFP CFRM认证考试大纲
- Part I
- Part II
- Part III
章节 权重 概述 1.风险管理基础 15% 风险和收益相伴而生，风险管理成为机构管理的重要组成部分。 本部分完整介绍风险管理中所涉及的其本概念和流程，以及全面风险管理的概念；另外，全面地介绍投资组合理论和与此相关的绩效评价指标，帮助考生构建风险管理思维并夯实理论基础。除此以外，通过大量全球各种类型的金融经典风险管理案例，帮助考生深刻理解风险管理的重要意义。 2.数学基础 15% 现代风险管理理论完全建立在统计学和概率论等数学基石之上，扎实的数学基础有助于考生深入学习风险管理技术。 本部分介绍金融风险管理所必需的统计基础理论和方法，并介绍参数估计、假设检验和线性回归等统计工具及其应用。 3.财务基础 15% 会计是金融之本，金融是会计之魂。会计作为一门商业语言，是识别和度量风险的基础。 本部分从会计的基本原理、计量基础、确认计量原则等内容出发，详尽介绍财务会计理论、财务报告、财务报表分析等具体方法，并对存货、长期资产和所得税等会计处理进行了详细讲解，以帮助考生构建扎实的风险管理会计基础。 4.市场风险管理基础 15% 价格变化是市场风险的核心，了解金融产品是理解市场风险的基础。 本部分涉及四大类主要的金融市场及相应的金融产品，主要包括股票市场、外汇市场、固定收益市场、衍生品市场，内容包括固定收益产品及其定价，远期、期货、互换合约的概念及其定价。另外简单介绍期权的定义、原理及影响定价的因素。 5.信用风险管理基础 10% 信用风险是指由于交易对方无法履行义务而造成的损失。 本部分涉及信用风险的定义，特别介绍了信用风险度量的主要指标、主要方法及其对比分析，另外，还涉及到各种信用风险计量模型和财务报表数据在信用风险管理实务中的具体应用。 6.操作风险管理基础 10% 操作风险在1995年巴林银行倒闭事件之后渐渐被业界所熟悉。因为操作风险涉及的风险类型广泛、且存在难以预测、难以计量等特点，历来被视为风险管理领域极具挑战的一座高峰。 本部分涉及到操作风险定义、成因、管理框架和工具的介绍，另外还详细介绍操作风险度量的方法及监管要求。 7.量化风控基础 10% 科技重新塑造并深刻影响到金融，以科技手段赋能风险控制成为现代风险管理的重要趋势。 本部分概述金融科技前沿实践，并详细介绍如果运用Python语言进行量化分析，为风险管理建模打下坚实的基础。 8.职业道德和行为准则 10% 坚持较高的职业道德标准符合客户、公众、市场和社会的长远利益和可待续发展。《GIFP协会职业道德和行为准则》是对GIFP协会参与者的底线要求。 所有的参与者必须了解并遵守《GIFP协会职业道德和行为准则》的具体条款，必须理解并能运用守法、诚信、客观独立、有效解决利益冲突、提升专业胜任能力和保密等基本原则，在工作过程中必须理解并能履行对行业、客户、雇主和协会的责任。 章节 权重 概述 1.风险管理高级财务 15% 全面详尽的财务会计技术是识别和控制企业财务风险的专业基础。 本部分详细介绍流动负债和或有事项、金融工具和套期会计的概念与分类，全面地解释长期股权投资与合并财务报表的会计处理，并要求了解收入和租赁的确认与计量的基本原理，帮助考生更加灵活地从财务报表的角度来理解复杂业务对于企业财务风险的影响。 2.市场风险管理实务 20% 要全面了解和管理市场风险，就需要更深入地探讨价格变化的原因，这些都离不开对于高级风险管理指标的计量。 本部分对利率期限结构的模型进行解构分析，进一步讲解期权的组合策略与定价模型，并拓展至使用衍生品进行风险对冲的方法，引入精准计量风险的VaR模型及其回测方法，帮助考生进一步理解更复杂的市场风险及其体现方式。 3.信用风险管理实务 15% 传统的信用风险管理主要针对的是借贷类业务中体现出的信贷风险。而如今，衍生品交易中体现出的交易对手风险日益凸显，使得此类风险的分析与管理也成为当前金融市场信用风险管理工作的核心之一；此外，随着证券化产品的盛行，如何对证券化产品中所隐含的信用风险进行管理也是金融机构所必须面临的重要问题。 本部分主要涉及信用风险的量化分析和管理，拓展违约概率的估计模型，介绍敞口以及交易对手风险常见的计量方法；从多个角度介绍信用风险管理的手段，包括信用衍生品的运用、证券化中的信用风险分析以及其他常见的信用风险管理方法。 4.流动性风险和全面风险管理实务 15% 2008年次贷危机后，巴塞尔委员会对流动性风险进行了更加深入的研究和关注，提出了流动性风险管理的相关监管要求。 本部分分为两个模块，第一个模块介绍流动性风险的概念、计量与监控，和管理流动性风险的策略与方法，如压力测试、应急计划等。第二个模块介绍金融机构的全面风险管理体系，进一步细化全面风险管理的概念与架构，引入经济资本、绩效考核、数据质量和模型风险等概念与管理方法，帮助考生更加深入理解风险管理的细节和意义。 5.职业道德与法律法规 10% GIFP协会对参与者有严格的职业道德要求。考生应当坚持理解、遵守《GIFP协会职业道德和行为准则》中规定的诚信、称职、勤勉、尊重等行为原则，能够灵活应用职业道德中的规范对待风险控制专业领域的公众、客户、潜在客户、雇主、雇员、同事以及其他全球资本市场的参与者。 全球金融行业中的各类企业都处在严格的监管之下，考生应熟悉国际主流金融风险监管体系（银行、保险、证券、基金等）、金融危机后国际金融监管的主要法律法规（如巴塞尔第三版协议、保险偿付能力监管标准第二版等）和所在国家或地区的核心法律法规。
6.风险管理建模 15% 模型能够准确捕捉和计量各类金融产品的风险变化，掌握建立精准模型的方法，就掌握了尖端的风险控制技术。 本部分对市场上的风险特征，即波动率和相关性进行详细描述，帮助考生掌握根据这些特征建立的市场经典模型，学会使用模拟方法和校准提高模型的精准程度，以及如何使用Python实现模型的定价和对冲功能，帮助考生更加灵活地运用量化分析进行风险管理。 7.金融科技与绿色金融 10% 随着科技的飞速发展和广泛应用，科技已经深深地扎根在了人类社会的每一个领域，尤其金融行业本身对于创新有着极大的需求，由此衍生出金融科技这个独立话题。 本部分介绍现代金融风险管理科技的前瞻性内容，包括大数据、人工智能、区块链、数字货币、互联网金融、绿色金融等极具发展潜力和影响力的新兴模块，帮助考生简单了解行业的发展情况和未来发展趋势。 章节 权重 概述 1.宏观经济及宏观政策 15% 充分认知宏观经济发展规律，学会分析经济周期，动态掌握全球经济及世界各地趋势，是作为金融机构高层管理者所应当具备的能力，也是提高视野与格局的必要因素。 本部分推荐考生学习经典的宏观经济学重要原理和分析方法；学习财政政策与货币政策对于经济和金融的影响分析，把握全球和所在国经济、金融宏观走向；学习和关注各国经济在转型发展进程中可能存在的经济结构失衡、经济周期和金融危机等宏观变化，学习并掌握分析和对策的理论方法及实践意义。 2.公司治理与内控合规 20% 良好的公司治理能够帮助金融机构有效管控风险，实现可持续的健康发展，激励董事会和高级管理层追求符合机构和股东利益的目标，而良好的内部控制是完善公司治理的重要保证，可以确保对业务发展实施有效的监督，是公司治理中不可或缺的重要组成部分。作为高层管理者，应当学会建立良好的治理机制和政策体系，完整掌握所在行业的合规要求，确保企业合法合规经营。 本部分推荐考生学习公司治理和内部控制的基本原理；学习国际主流的内控合规主要监管指引（COSO），并掌握内控合规的基本框架和主要相关要求；学习所在国家或地区金融机构的实践案例。 3.公司战略与风险管理 15% 公司战略决定了企业未来的发展方向和发展目标，良好的风险管理为这种发展保驾护航，两者相辅相成，缺一不可。金融机构高级管理者应当掌握公司战略的内涵和分析方法，清楚风险偏好体系在公司战略中的作用，了解全面风险管理与全面绩效管理方法，并能在管理中加以具体运用。 本部分推荐考生学习公司战略的基本原理、组成要素和分析方法；学习全面风险管理体系的框架、组成要素和具体要求；学习金融机构的资本管理和绩效管理体系与方法；学习所在国家、地区关于全面风险管理体系的主要监管要求。 4.企业管理与领导力 20% 作为金融机构高层管理者应当在前瞻规划、综合判断、沟通技巧、团队建设以及职业道德方面具备较高的水准。本部分要求在战略管理、组织管理、项目管理和领导力四大模块进行综合提高。 本部分推荐考生学习企业管理方法论和具体实践，清楚自身的职责和面临的挑战；学习项目管理的基本方法和主要环节；学习和掌握如何成就卓越领导力的方法。 5.金融热点专题解读 30% GIFP协会要求参与者应当具备持续学习、与时俱进的态度，了解金融市场动态，对前沿主题有洞察力、敏锐力和创新思维，以确保战略决策的时效性与合理性。 本部分推荐考生学习四个金融热点专题，包括：金融科技应用与监管、金融市场稳定性、碳中和与绿色金融、市场基准利率体系重构，同时也鼓励考生进行更广泛的阅读，了解更多更全的热点话题和进展。